Para instalar o Lua no Linux ou macOS, você pode utilizar o gerenciador de pacotes da sua distribuição.
sudo apt install lua5.4
brew install lua
No Windows 11, a instalação é feita pelo executável disponível no repositório do GitHub.
segue o link: https://github.com/rjpcomputing/luaforwindows
Também da para utilizar o gerenciador de pacotes https://scoop.sh/
scoop bucket add main
scoop install main/lua